システムトレードとビッグデータ
システムトレードは新時代に入りつつあります。
これまではシステムトレードというと、プライスアクションやテクニカル分析をベースとしたトレードアルゴリズムを指し、この場合、私も現在開発のベースとしているMT4でも十分でした。
一方で、値動きに大きなインパクトを与えるものとして、「市場心理」というものがあります。
市場参加者の多くは、いま楽観的なのか、あるいは悲観的なのか??
こういった人間のキモチは、これまではシステム的にとらえることは大変難しく、人間がニュースやファンダメンタルズなどを基に、市場心理を「察する」ことしかできませんでした。
(察する、とか、空気を読む、というのが、システムくんには難しいところですからね。。。)
しかし最近、『ビッグデータ』を応用することで、市場心理をシステム的に汲み入れ、金融取引に活かそう、という試みが進んでいます。
例えば、東京工業大学の高安研究室では、「人間の集団心理・集団行動の物理学」と称して、経済物理学に関する研究を行っています。
こちらの研究室での取り組みは、新聞でも取り上げられました。
http://www.smp.dis.titech.ac.jp/pdf/news/20131013.pdf
http://www.smp.dis.titech.ac.jp/pdf/news/20131016.pdf
http://www.smp.dis.titech.ac.jp/pdf/news/20131017.pdf
要は、雰囲気とか勘といった、人間にしかとらえられなかった情報をシステム的にとらえて、株価や為替の値動き予測に応用しようという、システムトレーダーからするとワクワクするような研究です。
ビッグデータの活用が可能になったのは、何よりもシステムの性能向上によるところが大きいです。ということは、今後もシステムの性能向上はますます進むでしょうから、長期的に見ても、
システムの性能向上
⇒システムが人間に代わってカバーできる範囲の拡大
⇒トレードシステムの高性能化
⇒裁量トレードからシステムトレードへの移行が促進
という流れにはなっていくのではないでしょうか。
いまはまだビッグデータを基にしたシステムトレードを個人で実践することは難しいですが、いずれはきっと可能になることでしょう。
そんな日が来ることも見据えて、まずは今からでも、少しずつでもシステムトレードを実践し、慣れておく、というのも必要かもしれません。
いずれは私も、ビッグデータを利用した大規模なトレードシステムの開発がしてみたいものです。